ÍNDICE DE EXPECTATIVAS DEL CONSUMIDOR EN BRASIL:
UN ANÁLISIS DEL PODER PREDICTIVO EN EL PERÍODO ENTRE 2001 Y 2014
Palabras clave:
consumo, Inec, modelo de vectores de corrección del errorResumen
Basado en la teoría popular de la confianza de los consumidores, este artículo analiza el poder predictivo del Índice de Expectativas Nacional del Consumidor (Inec) utilizando los gastos de consumo en Brasil para el período de 2001 a 2014. La metodología econométrica utilizada
envuelve técnicas de cointegración, tal como descrito por Johansen (1988), modelos de vectores autorregresivos (VAR) y de corrección del error (VEC) (Johansen y Juselius, 1990). Los resultados comprobaron la hipótesis central de que, a lo largo del tiempo, existe una fuerte correlación positiva entre las evoluciones del Inec y los gastos de consumo. Al mismo tiempo, se evidenció la existencia de cointegración, verificando la presencia de un nexo lineal entre las tendencias
estocásticas de las variables en desplazarse en dirección a un equilibrio de largo plazo. Por medio
del test de causalidad de Granger, se verificó que el consumo final de las familias (CFF) es causa del Inec, refutando de esta manera la primera premisa de la teoría popular de Fuhrer (1993). Además, tal como demostrado en las funciones impulso-respuesta (FIR), impactos en la confianza de los consumidores afectan positivamente el consumo.
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